Catherine Tornel, la nouvelle présidente de la Commission pour le marché financier (CMF) du Chili, a annoncé son intention de recruter une équipe spécialisée cette année afin de valider les modèles internes de risque de crédit des banques dans le cadre de Bâle III. Cette mesure pourrait libérer jusqu'à 10 milliards de dollars de capital, renforçant ainsi la capacité de prêt. Elle a fait cette annonce lors d'un séminaire de Clapes UC sur le campus principal de l'UC.
Catherine Tornel a fait ses débuts publics en tant que présidente de la CMF lors du séminaire de Clapes UC intitulé « Marchés financiers : défis majeurs 2026-2030 », organisé sur le campus principal de l'UC. Elle a révélé que le ministère des Finances et la Direction du budget ont approuvé un budget de 100 millions de dollars pour embaucher une équipe chargée de valider les modèles internes de risque de crédit des banques selon les normes de Bâle III.
Les banques opèrent actuellement avec des modèles standard ayant une densité d'actifs pondérés par les risques (RWA) de 67 %, un niveau plus élevé que dans d'autres juridictions appliquant Bâle III. L'adoption de modèles internes pourrait ramener cette densité à 53 % en moyenne, augmentant les ratios de solvabilité de 375 points de base. « Les modèles internes ont une incidence sur l'ensemble des actifs de la banque. Par conséquent, ces économies pourraient effectivement conduire à une plus grande capacité à octroyer tous types de crédits », a-t-elle déclaré lors d'un point presse.
Le processus prendra du temps : environ deux mois pour constituer l'équipe, après quoi les banques pourront soumettre leurs propositions. L'Association bancaire (Abif) a salué cette initiative : « C'est une bonne nouvelle, car elle permet de progresser dans la réduction d'un écart important avec le cadre de Bâle. » Des experts, dont Luis Figueroa de PwC et Franco Rizza de Deloitte, ont loué cette mesure, soulignant qu'elle optimise l'utilisation du capital sans pour autant assouplir la réglementation.
Tornel a décrit les modèles internes comme un objectif de longue date de la CMF, devenu réalisable après la mise en œuvre des exigences fondamentales de Bâle III.
