Catherine Tornel, a nova presidente da Comissão para o Mercado Financeiro (CMF) do Chile, anunciou planos de recrutar uma equipe especializada este ano para validar os modelos internos de risco de crédito dos bancos sob o marco de Basileia III. A medida pode liberar até US$ 10 bilhões em capital, impulsionando a capacidade de crédito. Ela fez o anúncio em um seminário do Clapes UC, no campus principal da PUC.
Catherine Tornel fez sua estreia pública como presidente da CMF no seminário 'Mercados de capitais: grandes desafios 2026-2030', realizado no campus principal da PUC. Ela revelou que o Ministério da Fazenda e a Direção de Orçamento aprovaram US$ 100 milhões para contratar uma equipe focada na validação dos modelos internos de risco de crédito dos bancos sob Basileia III.
Atualmente, os bancos operam sob modelos padrão com uma densidade de Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) de 67%, superior a outras jurisdições de Basileia III. Modelos internos poderiam reduzir esse índice para 53% em média, impulsionando os índices de adequação de capital em 375 pontos-base. 'Os modelos internos impactam a totalidade dos ativos do banco. Portanto, essas economias poderiam, de fato, levar a uma maior capacidade de conceder todos os tipos de crédito', disse ela em entrevista à imprensa.
O processo levará algum tempo: cerca de dois meses para montar a equipe, após o que os bancos poderão enviar suas propostas. A Associação de Bancos (Abif) celebrou a notícia: 'É uma boa notícia, pois permite avançar no fechamento de uma lacuna relevante em relação ao marco de Basileia'. Especialistas, incluindo Luis Figueroa da PwC e Franco Rizza da Deloitte, elogiaram a medida, observando que ela otimiza o uso de capital sem afrouxar a regulação.
Tornel descreveu os modelos internos como uma meta de longa data da CMF, agora viável após a implementação dos requisitos fundamentais de Basileia III.
