La nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, anunció que este año reclutarán un equipo especializado para validar los modelos internos de riesgo de crédito de los bancos bajo Basilea III. La medida podría liberar hasta US$10 mil millones en capital, aumentando la capacidad de otorgar créditos. El anuncio se realizó en un seminario de Clapes UC en la Casa Central UC.
Catherine Tornel hizo su primera aparición pública como presidenta de la CMF en el seminario “Mercado de capitales: grandes desafíos 2026-2030”, organizado por Clapes UC. Allí detalló que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos aprobaron un presupuesto de $100 millones para contratar un equipo dedicado a validar modelos internos de los bancos para medir el riesgo de crédito bajo Basilea III.
Actualmente, los bancos usan modelos estándar con una densidad de Activos Ponderados por Riesgo (APR) del 67%, superior a otros países con Basilea III. Tornel explicó que los modelos internos podrían reducirla a un 53% promedio, mejorando el índice de adecuación de capital en 375 puntos base. “Los modelos internos impactan la totalidad de los activos del banco. Por lo tanto, esos ahorros efectivamente podrían llevar a mayor capacidad de otorgar créditos”, señaló en rueda de prensa.
El proceso tomará tiempo: estiman dos meses para armar el equipo, y luego los bancos presentarán sus propuestas. La Asociación de Bancos (Abif) celebró la noticia: “Es una buena noticia, porque permite avanzar en cerrar una brecha relevante con el marco de Basilea”. Expertos como Luis Figueroa de PwC y Franco Rizza de Deloitte también aplaudieron, destacando que optimiza el uso de capital sin flexibilizar la regulación.
Tornel enfatizó que esta es una prioridad de larga data para la CMF, ahora posible tras implementar los principales requerimientos de Basilea III.
