Catherine Tornel, die neue Präsidentin der chilenischen Finanzmarktkommission (CMF), kündigte Pläne an, in diesem Jahr ein spezialisiertes Team zu rekrutieren, um die internen Kreditrisikomodelle der Banken gemäß Basel III zu validieren. Dieser Schritt könnte bis zu 10 Milliarden US-Dollar an Kapital freisetzen und die Kreditvergabekapazität erhöhen. Sie machte die Ankündigung auf einem Seminar von Clapes UC am Hauptcampus der UC.
Catherine Tornel gab ihr öffentliches Debüt als CMF-Präsidentin auf dem Clapes UC-Seminar 'Kapitalmärkte: große Herausforderungen 2026-2030', das am Hauptcampus der UC stattfand. Sie gab bekannt, dass das Finanzministerium und die Haushaltsdirektion 100 Millionen US-Dollar für die Einstellung eines Teams bewilligt haben, das sich auf die Validierung interner Kreditrisikomodelle der Banken gemäß Basel III konzentriert.
Banken arbeiten derzeit mit Standardmodellen mit einer risikogewichteten Aktiva-Dichte (RWA) von 67 %, was höher ist als in anderen Basel-III-Rechtsordnungen. Interne Modelle könnten diese im Durchschnitt auf 53 % senken und die Kapitaladäquanzquoten um 375 Basispunkte erhöhen. 'Interne Modelle wirken sich auf die gesamten Aktiva der Bank aus. Daher könnten diese Einsparungen tatsächlich zu einer größeren Kapazität führen, alle Arten von Krediten zu gewähren', sagte sie bei einem Pressetermin.
Der Prozess wird Zeit in Anspruch nehmen: Etwa zwei Monate, um das Team zusammenzustellen, danach können die Banken Vorschläge einreichen. Der Bankenverband (Abif) begrüßte dies: 'Es sind gute Nachrichten, da sie Fortschritte bei der Schließung einer relevanten Lücke zum Basel-Rahmenwerk ermöglichen.' Experten, darunter Luis Figueroa von PwC und Franco Rizza von Deloitte, lobten den Schritt und merkten an, dass er die Kapitalnutzung optimiere, ohne die Regulierung zu lockern.
Tornel bezeichnete interne Modelle als ein langjähriges Ziel der CMF, das nun nach der Umsetzung der Kernanforderungen von Basel III realisierbar sei.
